本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 3回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0回/売0回、1476 Jリート 買3回/売0回）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 207口 / 評価損益 -414円
市場動向とシステムの挙動
本日の金融市場では、大規模な為替介入の実績報道などを背景に為替や金利の動向に対する警戒感が意識され、主要指数は方向感を探る展開となりました。1329 日経平均ETFは高値6,692円から安値6,547円まで145円幅で動いたものの、あらかじめ設定していたグリッド注文の基準値に達せず、本日の約定は発生しませんでした。
一方、1476 JリートETFは始値1,906円から安値1,877円まで軟調に推移し、1日の値幅は29円となりました。この下落局面に対し、システムは事前に配置された買いグリッドに反応し、計3回の新規買い注文を約定させました。日経平均側が静観状態となる中で、Jリート側の価格変動によってのみポジションが構築される挙動を示しています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は＋0円となり、累計確定利益は＋47,264円で横ばいです。一方で、新しく追加したJリートETFの買い約定に伴い、現在は207口の保有ポジション（評価損益 -414円）を抱える状態となっています。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、価格が一方向に下落し続けた場合、買い注文が連続して約定し、ポジションの積載による「資金拘束リスク」および含み損の拡大リスクが発生します。今回、株式指標とは異なる価格動向が期待できるJリートETFをポートフォリオに加えたことで、取引機会の分散が確認されました。しかし、これが長期的・総合的なリスク分散として有効に機能するかどうかについては、資金効率や含み損の推移を含め、今後も淡々と検証を続けていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。