本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
本日の1329 日経平均ETFにおける運用結果を報告します。本日の約定回数は買いが0回に対し、売りが12回となりました。これにより、本日の確定利益はプラス1,200円、稼働からの累計利益は28,151円となっています。
一方、現在の保有ポジションおよび評価損益については、データ取得エラーにより正確な数値を記録できていません。本システムにおいて、確定利益と含み損益の対比はリスク管理の根幹をなす要素ですが、現在は正確なリスク量を把握できていない状態にあることをお知らせしておきます。
【追記：データ取得エラーに関するご報告】 本記事内にて「取得エラー」となっている保有ポジションおよび評価損益データについては以下となっていることを確認しました。また、API通信エラーの記録と、エラー発生後の実際の証券口座のデータを別記事にて公開いたしました。詳細はこちらをご覧ください。
- 現在の保有ポジション：62 口
- 現在の評価損益（含み損益）：＋28,272 円
市場動向とシステムの挙動
本日の相場は始値の5,875円から一度も下落することなく、高値5,932円まで上昇する展開となりました。指数への影響が極めて大きい衣料品大手の最高益更新や、国内自動車メーカーによる新型電気自動車の投入計画といったポジティブな材料が重なり、投資家心理を上向かせた背景が推測されます。また、電力インフラにおける提携先の拡大など、各業界での前向きな動きが市場全体の底堅さを支えたと考えられます。
システムの挙動としては、株価が一方的に上昇する推移となったため、買い注文が一度も入らないまま、設定された利益確定の売りグリッドのみが連続して作動しました。57円という値幅の範囲内で、あらかじめ設定されたロジック通りに売り約定が繰り返された結果となります。
検証の考察とリスク状況
本日は上昇相場であったため利益が積み上がりましたが、これはあくまで価格が特定の方向に動いた結果に過ぎません。検証を続ける上で、本システムが損切りを行わない現物取引のグリッドトレードであることを再認識する必要があります。
このロジックは、相場が下落局面に転じた際に非常に脆弱です。価格が下がるたびに機械的に買いを入れ続けるため、ポジション数と含み損が加速度的に増加し、深刻な「資金拘束」に陥るリスクを常に抱えています。含み損が累積利益を上回り、長期間にわたって資金が凍結される可能性は否定できません。本日のように評価損益が把握できない状況は、実質的なリスクが不透明であることを意味しており、運用にあたっては常にこの弱点を念頭に置く必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。