本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 2回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均ETF 買0/売0、1476 JリートETF 買2/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 147 口 / 評価損益 8,526 円
市場動向とシステムの挙動
本日の金融市場は、日銀が政策金利を1.0%程度に据え置く決定を行ったことや、政府・日銀による為替介入とみられる急激な円高の進行など、マクロ環境における大きな動きが相次ぎました。株式市場では日経平均株価が一時3,400円を超える大幅な値上がりを記録するなど、全体としてボラティリティの高い一日となりました。
こうした相場環境のなか、本アルゴリズムの挙動は銘柄ごとに異なる反応を示しました。1329（日経平均ETF）は高値6,818円から安値6,653円まで165円の値幅で推移したものの、設定されているグリッド幅には達せず、買い・売りともに約定は0回でした。
一方で、1476（JリートETF）は始値1,960円から安値1,928円まで順調に価格を切り下げる展開となり、システムはあらかじめ設定されたロジックに従って下落局面で2回の買い注文を実行しました。本日中に利益確定の水準には到達しなかったため、確定利益の発生には至っていません。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円（累計＋47,264円）となりました。現在のリスク状況としては、1329の保有ポジションは0口ですが、1476を147口保有しており、その評価損益は＋8,526円となっています。
本システムは損切りを行わずに機械的な再投資を行う現物グリッドトレードを採用しています。そのため、相場が中長期的に下落トレンドへ突入した場合には、買い注文が連続して執行され、含み損が増大するとともに資金が長期にわたり拘束される構造的リスクが存在します。
今回からポートフォリオに追加した1476（JリートETF）は、株式市場と相関性が低いアセットクラスとしての役割を期待しています。本日も日経平均側で動きがない中でリート側の約定が発生しており、取引機会の分散という面では一定の機能が見られました。このポートフォリオ構成が全体のリスク低減およびボラティリティ抑制にどの程度有効に働くかについては、今後の相場変動を通じて引き続き客観的に検証を進めます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。