本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF 保有状況：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF 保有状況：保有 135 口 / 評価損益 12,825 円
市場動向とシステムの挙動
本日の金融市場では、米FRB（連邦準備制度理事会）による政策金利の据え置き決定や国内の将来的な財政収支見通しなど、マクロ経済の動向が意識される展開となりました。1329 日経平均ETFは高値6,555円から安値6,381円まで1日の値幅が174円と一定のボラティリティが見られた一方、1476 JリートETFは高値1,967円、安値1,942円と値幅25円の静かな推移となっています。
本システムは、あらかじめ設定した価格水準に達した際に自動で注文を出す現物グリッドトレードで運用されています。本日は両銘柄ともに設定した売買ラインに価格が到達しなかったため、システム全体の約定回数は0回となりました。価格変動がグリッド幅に満たない局面では取引を行わない仕組みであり、仕様通りの動作と言えます。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、稼働からの累計利益は＋47,264円で横ばいとなっています。保有リスクの側面においては、日経平均ETFのポジションが0口であるのに対し、JリートETFを135口保有しており、評価益は12,825円という状況です。
本アルゴリズムは損切りを行わない設定となっているため、市場が大きく下落した場合には連続して買い注文が約定し、資金が長期間拘束されるリスクを常に抱えています。こうした単一市場の下落リスクを和らげるため、株式と相関性の異なるJリートETF（1476）を検証対象に追加しました。ポートフォリオ全体におけるリスク分散として機能するかどうかについては、今後の相場展開を通じて客観的に観察を続けていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。