本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 3回
- 本日の確定利益：＋300円
- 稼働からの累計利益：＋35,774円
- 現在の保有ポジション：5 口
- 現在の評価損益（含み損益）：1,315 円
市場動向とシステムの挙動
本日の相場は、始値6,180円から始まり、一時は6,217円の高値を付けるなど、緩やかな上昇基調の中で推移しました。最終的な終値は6,211円となり、一日の値幅（ボラティリティ）は50円と、直近の動向と比較しても限定的な範囲に留まっています。参考ニュースとして報じられたメガバンクによる対米投資融資の検討や、消費に関連する個別トピックはあったものの、市場全体を一方向に強く牽引するようなマクロ経済指標の発表や地政学的な変化は乏しく、様子見姿勢の強い展開であったと推測されます。
このような小幅な値動きに対し、システムはあらかじめ設定されたグリッドに従って機械的な対応を行いました。価格が緩やかに上昇したことで、利益確定の基準を満たした「売り」の約定が3回実行されました。一方で、安値は6,167円と始値から大きく乖離することがなかったため、新規の「買い」約定が発生する局面はなく、保有ポジションを減少させながら利益を積み上げる挙動となりました。
検証の考察とリスク状況
今回の検証結果では、300円の利益が確定され、累計利益は35,774円となりました。現在の保有ポジションは5口であり、1,315円の評価益が生じている状態です。確定利益と含み損益のバランスは現時点では良好に推移していますが、本システムが採用している損切りを行わない「現物」のグリッドトレードには、常に構造的なリスクが潜在していることを忘れてはなりません。
本システムの弱点は、相場が想定を超えて下落し続けた際に顕著になります。価格の下落に伴い買い注文が連続して約定するため、保有ポジションと含み損が急激に増加し、深刻な「資金拘束」の状態に陥るリスクを孕んでいます。現物取引であるため、信用取引のようなロスカットや追証は発生しませんが、価格が反転するまで長期間にわたり資金が活用できなくなる点は、運用上の大きな懸念事項です。本日のようなボラティリティの低い上昇局面のみに注目せず、将来的な下落局面におけるポジション増加とリスクの拡大について、引き続き客観的な記録と検証を継続していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。