本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買0 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 249 口 / 評価損益 -4,482 円
市場動向とシステムの挙動
本日の国内市場は、長期金利が一時3%という30年ぶりの高水準を記録したことや、米財務長官による日銀の利上げを示唆するような報道など、金融政策に関わる極めて重要なマクロ要因が観測されました。金利上昇は株式市場や不動産市場の資金調達コストに直結するため、日経平均やリート市場の動向にも強い影響を与える材料となります。
このような環境下において、日経平均ETF（1329）は始値6,817円から安値6,790円まで下落した後、高値6,892円まで切り返し、終値6,858円で引ける展開（1日の値幅102円）となりました。一方、JリートETF（1476）は金利上昇への警戒感からか上値が重く、始値1,856円から終値1,858円にかけて、1日の値幅わずか11円という極めて限定的な小幅な値動きにとどまっています。
当システムはあらかじめ設定された価格帯（グリッド）に基づいて機械的に買い下がる現物グリッドトレードの仕様です。本日は両銘柄ともに、システムが設定している「買い」および「売り」の待機ラインに到達するほどの価格変動が発生しなかったため、システム全体で約定0回となり、待機状態のまま取引を終えています。
検証の考察とリスク状況
本日は売買が一切発生しなかったため、確定利益は0円でした。設定ラインに到達しない限り無理なエントリーを控えるシステムの待機ロジックは正常に機能していますが、システムが水面下で抱えているリスク状況には警戒が必要です。
現在、1329（日経平均）はポジションゼロであるものの、1476（Jリート）には249口のポジションが存在し、-4,482円の評価損（含み損）を抱えています。とりわけ、本日のニュースでも報じられたような「長期金利の上昇」は、借入比率の高いJリートにとって重荷となりやすく、相場が下落トレンドに転じるリスクを含んでいます。本システムは損切りを行わない仕様であるため、このまま下落が進めば買い注文が連続して実行され、保有ポジションと含み損が雪だるま式に増大し続けます。特定の価格水準まで相場が回復しない限り多額の資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」が徐々に高まっており、金利動向などのマクロ環境の変化がシステムに与える影響について、引き続き客観的かつ慎重な検証が求められます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。