本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 249 口 / 評価損益 -249 円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場において、1329（日経平均ETF）は始値6,795円から終値6,859円、日中の高値6,877円から安値6,769円と、1日の値幅は108円程度にとどまる推移となりました。また、1476（JリートETF）も始値1,868円、終値1,875円で日中値幅は13円と、限られたレンジ内での推移にとどまりました。本日のニュース環境は個別企業の動向が主であり、株式市場および不動産市場全体を一方向に大きく動かすマクロ的な材料には乏しく、両銘柄ともにボラティリティが抑制された1日となりました。
このような相場展開の中、本システムはあらかじめ設定されたグリッド注文の基準価格に到達しなかったため、両銘柄ともに売買の約定は発生しませんでした。相場の変動幅が小さく設定ラインを超えない局面では取引を見送る設計となっているため、想定通りの待機状態を維持しています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は＋0円となり、累計利益は＋47,264円を維持しています。保有ポジションに関しては、1329が0口（評価損益0円）であるのに対し、1476は249口（評価損益-249円）の含み損を抱えている状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場が下落トレンドに入った際には買いが連続して約定し、含み損の拡大とともに資金拘束に陥るリスクが存在します。
株式市場とは異なる値動きが想定される1476（JリートETF）をポートフォリオに追加したことによる分散効果については、日経平均とJリートの価格連動性の低さを活かしたリスク低減につながるか現在検証を進めている段階です。しかし、市場環境によっては双方が同時に軟調となる局面も想定されるため、保有比率と含み損益の変動を注視しながら検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。