本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買0 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 249 口 / 評価損益 -2,988 円
市場動向とシステムの挙動
本日の取得ニュースは、特定企業における事故・不祥事に関する動向や、各種サービス（自動車保険や外食）の価格改定・戦略の変化など、個別企業の話題やミクロ的な社会動向が中心となりました。日経平均全体やリート市場を直接的に方向付けるような強力なマクロ要因は見当たらなかったため、本日はニュースによる相場背景の考察は行わず、実際のボラティリティ（1日の値幅）に基づいたシステムの挙動のみを記録します。
日経平均ETF（1329）は、始値6,738円から安値6,688円まで下落する場面があったものの、その後は反発し、終値（6,829円）が高値となる推移を見せ、1日の値幅は141円となりました。一方、JリートETF（1476）は、始値1,869円から高値1,873円、安値1,864円と、1日の値幅がわずか9円という極めて限定的な小幅な値動きに終始しました。
本システムは設定された価格帯に基づいて機械的に売買を行う現物グリッドトレードの仕様です。本日は両銘柄ともに、システムが設定している「買い」および「売り（利益確定）」の待機ラインに価格が到達しなかったため、システム全体で約定0回となり、設定ラインに達しない時は取引を行わないという待機状態を維持しています。
検証の考察とリスク状況
本日はシステム全体で売買が発生しなかったため、確定利益は0円でした。このような方向感の乏しい相場においては、無駄なエントリーを避けるシステムの待機ロジックが正常に機能していることが確認できます。
しかし、確定利益とは別に、システムが抱えるリスク状況は常に客観視しておく必要があります。現在、1329（日経平均）はポジションゼロですが、1476（Jリート）には249口のポジションが存在し、-2,988円の評価損（含み損）を抱えています。本システムは損切りを行わない仕様であるため、相場が下落局面に入ると買い注文が連続して実行され、保有ポジションと含み損が急増し続けます。これにより、特定の価格水準まで相場が回復しない限り、多額の資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」を常に内包しているのがこのシステムの最大の弱点です。本日は大きな動きはありませんでしたが、下落トレンド発生時のリスク増大に対する検証は引き続き慎重に行っていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。