本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買0 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 249 口 / 評価損益 747 円
市場動向とシステムの挙動
本日のニュースでは、米国の半導体大手NVIDIAが5-7月期において四半期最高益を更新したことが報じられました。半導体セクターの好決算は日経平均全体への影響を及ぼすマクロ要因となりますが、本日の1329（日経平均ETF）は始値6,941円から寄り付いた後、売りが優勢となって終値6,852円まで下落する展開となり、1日の値幅は135円を記録しています。
一方、1476（JリートETF）は、始値1,877円から終値1,879円、高値と安値の値幅がわずか13円という非常に小幅なレンジ内での値動きとなりました。
本システムは設定された価格帯に基づいて機械的に売買を行う現物グリッドトレードの仕様です。本日は日経平均ETFが下落基調となったものの、システムが設定している「買い」の待機ラインには届かず、JリートETFもボラティリティが低く設定ラインに接触しませんでした。その結果、本日はシステム全体で約定0回となり、設定ラインに達しない時は無理に取引を行わないという待機状態を維持しています。
検証の考察とリスク状況
本日はシステム全体で売買が発生しなかったため、確定利益は0円でした。このような相場においては、無駄なエントリーを避けるシステムの待機ロジックが正常に機能していることが確認できます。
確定利益の有無とは別に、システムが水面下で抱えているリスク状況については客観的な注視が必要です。現在、1329（日経平均）はポジションゼロですが、1476（Jリート）には249口のポジションが存在し、本日の値動きによって一時的に＋747円の評価益（含み益）へと転じています。しかし、本システムは損切りを行わない仕様であるため、相場が下落トレンドに入ると買い注文が連続して実行され、保有ポジションと含み損が急激に増加し続けます。これにより、特定の価格水準まで相場が回復しない限り、多額の資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」を常に内包しているのが最大の弱点です。一時的な評価益の発生に捉われることなく、相場反転によるリスク増大に対する警戒と検証を継続していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。