本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0 / 売0、1476 Jリート 買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF 保有状況：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF 保有状況：保有 249 口 / 評価損益 -5,229 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は始値6,755円から終値6,842円まで上昇し、日中の値幅は95円となりました。一方、JリートETF（1476）は始値1,867円から終値1,855円と軟調に推移し、値幅は18円と小幅なレンジ内にとどまりました。
本システムはあらかじめ設定した一定のグリッド幅に価格が到達した際に自動売買を行うロジックとなっています。本日は両銘柄ともにボラティリティが一定の範囲に収まり、設定された注文ラインに達しなかったため、売買は一切行われず約定数は0回となりました。相場の変動幅が基準値に満たない局面では新規のポジションを持たず静観する設計となっており、想定通りの挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円で累計利益は＋47,264円を維持していますが、保有ポジションのリスクとしてJリートETF（1476）において249口、評価損益-5,229円の含み損を抱えています。日経平均ETF（1329）は現在ノーポジションの状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場の下落局面が長期化した場合には連続して買いが執行され、含み損の増加と資金拘束に陥る構造的リスクが存在します。現在、株式指標である日経平均ETFに加え、値動きの相関が異なるJリートETFをポートフォリオに組み入れることで、下落時の資金拘束リスクの平準化やキャッシュフローの分散効果が得られるかを検証しています。市場環境ごとのリスクの偏りや分散の実効性について、引き続き客観的な記録を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。