本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：0口（評価損益：0円）
- 1476 JリートETF 保有ポジション：243口（評価損益：-3,159円）
市場動向とシステムの挙動
本日の相場データを確認すると、1329 日経平均ETFは始値7,075円、終値7,080円で、1日の値幅は66円と限定的な推移となりました。また、1476 JリートETFについても始値1,868円、終値1,864円、値幅は18円となり、両銘柄ともに目立ったトレンドは発生せず、狭いレンジ内での小幅な値動きにとどまりました。本日の参考ニュースにはマクロ経済全体を大きく動かすような要因は見当たらず、市場全体が方向感を欠く一日であったと考えられます。
本システムは、あらかじめ設定した一定の価格ラインに達した際のみ自動で約定を行うグリッドトレードシステムです。本日 balcony のように市場のボラティリティが小さく、あらかじめ設定された注文ラインまで価格が達しない局面では、取引を行わずに待機する仕様となっています。そのため、本日の約定回数は買い・売りともに0回という結果になりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は＋0円となり、累計確定利益は＋47,264円で横ばいとなっています。一方で、現在のリスク状況としては、1476 JリートETFを243口保有しており、評価損益として-3,159円の含み損を抱えている状態です。確定利益が発生していない日であっても、このようにポジションを保有している期間は常に相場変動のリスクに晒されている点に留意する必要があります。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレード手法を採用しているため、相場が下落傾向を強めた場合には買い注文が連続して約定し、含み損が拡大すると同時に資金拘束に陥るリスクが存在します。こうしたリスクへの対策として、株価指数とは異なる値動きが期待される1476 JリートETFをポートフォリオに追加しています。株式と不動産（リート）という相関性の低い異なるアセットクラスを組み合わせることで、一方の市場が停滞・下落している局面においても資金の偏りを抑え、リスク分散としてどのように機能するかについて、今後も客観的な推移を観測していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。