本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 買0/売0、1476 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 243口 / 評価損益 -1,701円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場およびJリート市場は、全体として限定的な値幅での推移となりました。1329 日経平均ETFは始値6,952円から高値7,000円まで上昇したものの、1日の値幅は90円にとどまりました。また、1476 JリートETFについても始値1,864円から終値1,870円と、値幅は16円にとどまる静かな値動きとなりました。
本日の主要ニュースでは個別企業の事故対応や株価変動、インフラ整備に関する話題が中心であり、市場全体やリート市場のトレンドを大きく変化させるマクロ的な要因は見当たりませんでした。このようにボラティリティが低く抑えられた局面では、価格の変動幅が限られるためトレードの機会が減少します。
本システムは、あらかじめ設定した価格ラインに達した際に機械的に発注を行うグリッドトレード手法を採用しています。価格が設定ラインまで到達しない場合は取引を行わない仕様となっているため、本日は両銘柄ともに注文条件を満たさず、システム全体で約定0回という結果になりました。
検証の考察とリスク状況
これまでの運用による累計確定利益は＋47,264円となっております。一方で、現在の抱えているリスクとしては、1476 JリートETFを243口保有しており、評価損益が-1,701円の含み損となっている状況です（1329 日経平均ETFの保有は0口）。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレード運用であるため、相場が意図したレンジ内で上下する局面では利益を積み重ねることができます。しかし、価格が一方的に下落した場合には買い注文が連続して実行され、含み損が拡大するとともに資金が拘束されるリスクを構造的に抱えています。
このような単一市場への依存に伴う資金拘束リスクを軽減するため、本運用では日経平均ETFに加えて、相関性の低いアセットクラスである1476 JリートETFをポートフォリオに追加しています。株式と不動産投信という異なる資産に分散させることで、一方の下落局面におけるリスクの偏りを抑制する効果を期待していますが、この分散手法が想定通りに機能するかについては、引き続き実際の市場データを通じて検証を重ねていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。