本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 7回 / 売り 0回
- 1329 日経平均ETF：買い 0回 / 売り 0回
- 1476 JリートETF：買い 7回 / 売り 0回
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 189口 / 評価損益 ＋2,268円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場では、財務相による更なる為替介入を示唆する発言や、トランプ前米大統領による円買い介入に関するコメントなど、為替やマクロ経済を巡る発言が相次ぎ、市場全体の警戒感につながる局面が見られました。こうした環境下、1329（日経平均ETF）は始値6,643円から終値6,635円と方向感を欠く展開となり、1日の値幅も127円にとどまったため、システムによる買い・売りの注文は発動しませんでした。
一方、1476（JリートETF）は始値1,928円から下落し、高値と同値の始値から安値と同値の終値1,892円までジリ安の推移となりました。この値幅36円の下落プロセスにおいて、システムのグリッドロジックが反応し、買い注文が連続して7回実行されました。売り決済の基準には達しなかったため、本日の確定利益は＋0円となっています。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレード戦略を採用しています。そのため、本日の1476のように価格が一方的に下落する局面では、ナンピン買いが連続してポジションが積み上がり、資金拘束が進行するリスクが存在します。累計利益は＋47,264円となっていますが、本日の確定利益は＋0円であり、1476の保有口数は189口（評価損益＋2,268円）まで増加しました。下落がさらに長期化した場合には含み損へ転じ、買い余力を圧迫する可能性があります。
今回ポートフォリオに追加した1476（JリートETF）は、株式市場（1329）との相関性が比較的低いアセットです。日経平均が動かない局面でも取引機会が発生するという点ではリスク分散および稼働率の面で一定の効果が期待されますが、市場全体の同時下落時における資金管理の負荷については、今後の稼働データを通じて継続的に検証していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。