本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0 / 売0、1476 Jリート 買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋40,208円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 234口 / 評価損益 -7,020円
市場動向とシステムの挙動
米国における5月の消費者物価指数が約3年半ぶりに下落したことを受けて利下げ観測が意識される一方、国内では利上げの遅れや円安是正効果の乏しさなどが懸念される状況となっています。このような不安定なマクロ要因を背景に、本日の日経平均ETF（1329）は値幅153円、JリートETF（1476）は値幅14円と、比較的狭いレンジ内での推移に終始しました。本システムはあらかじめ設定された価格ラインに達した際のみ注文を執行するグリッドトレード仕様のため、ボラティリティが縮小した本日のような市況では、売買シグナルが点灯せず約定は0回となりました。
検証の考察とリスク状況
本日は新規の確定損益が発生せず、これまでの累計利益は＋40,208円のまま推移しています。一方で、1476 JリートETFにおいて234口の保有ポジションを抱えており、現時点で-7,020円の評価損が発生している点を注視する必要があります。本システムは損切りを実施しない設計となっているため、相場の継続的な下落局面では、買い下がりによるポジション累積にともなって資金が中長期的に拘束されるリスクが常在します。今回から株式と相関性の低い不動産（リート）市場のETFをポートフォリオに追加したことで、リスク分散への好影響が想定されるものの、その実際の効果については今後の推移を通じて客観的な検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。