本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：0 口
- 現在の評価損益（含み損益）：0 円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場は、始値6,541円に対し終値が6,529円となり、前日比で大きな変動は見られませんでした。一日の値幅（ボラティリティ）は108円に留まっており、相場全体を方向付けるような強力なマクロ的材料が乏しい中で、様子見姿勢が強まったものと推測されます。
本システムの検証結果として、本日は設定している価格ラインに相場が到達しなかったため、売買は一切行われませんでした。本システムは、一定の間隔で注文を敷き詰めるグリッドトレードの仕組みを採用しており、ボラティリティが低下し、特定のレンジ内での小刻みな値動きに終始する局面では、このように約定が発生しない仕様となっています。不必要な取引を抑制し、設定に基づいた価格でのみ反応するアルゴリズムの特性がそのまま反映された結果となりました。
検証の考察とリスク状況
本日は約定がなかったため、確定利益は発生せず、現在の保有ポジションも0口の状態を維持しています。これまでの累計利益は37,010円となっており、含み損も発生していない状況ですが、これはあくまで現時点での記録に過ぎません。
本システムは、損切りを行わずに現物株の買い下がりを繰り返す手法を取っています。そのため、相場が予期せぬ下落局面に入った場合、あらかじめ設定された価格で次々と買い注文が執行されます。その結果、保有ポジション数と含み損が比例して増大し続け、深刻な「資金拘束」に陥るリスクを常に内包しています。現物取引であるため、保有資産が直ちに消失することはありませんが、相場が回復しない限り、多額の資金が長期間にわたって塩漬け状態になる弱点があります。現在のリスクが表面化していない状況においても、この構造的なリスクについては継続して客観的に監視を続ける必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。