本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 2回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋36,399円
- 現在の保有ポジション：2 口
- 現在の評価損益（含み損益）：62 円
市場動向とシステムの挙動
本日の東京市場は、中東情勢の混迷やNY原油価格の急騰といった地政学リスクの再燃、さらに米FRBによる政策金利の据え置き決定など、マクロ経済の不透明感を背景とした売りが先行しました。1329 日経平均ETFの動きを検証すると、始値6,163円から安値6,135円まで下落する場面があり、1日の値幅は57円となりました。
本システムは、あらかじめ設定した価格帯に注文を分散させるグリッドトレードを採用しています。本日の値動きに対しては、日中の価格調整局面において下方の指値に到達したため、2回の買い約定が発生しました。その後、終値は6,169円まで値を戻したものの、利益確定を行うための設定価格には届かず、売り約定は発生していません。結果として、本日の確定利益は0円となり、新規に取得したポジションを保有した状態で取引を終えました。
検証の考察とリスク状況
現在の運用状況を検証すると、本日の買い約定により保有ポジションは2口となり、評価損益は62円の含み益の状態にあります。しかし、本システムは損切り設定を行わない現物取引のロジックで運用されているため、一時的な含み益が将来の利益を保証するものではありません。
本システムの最大のリスクは、相場が想定を超えて下落し続けた場合に顕在化します。損切りを行わずに買い下がる性質上、下落局面ではポジション数と含み損が加速度的に増加し、売却できない資産が積み上がる「資金拘束」の状態に陥るリスクがあります。特に地政学リスクや金利動向によって市場全体が長期的な下落トレンドに入った場合、現物資産として保有し続けることによる機会損失や、評価損の拡大という弱点を抱えています。現在の保有状況と市場のボラティリティを照らし合わせ、常に深刻な資金拘束のリスクに直面していることを客観的に把握しておく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。