本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 1回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買1 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 255 口 / 評価損益 -8,670 円
市場動向とシステムの挙動
本日のニュースは、国内企業の品質不正問題や大規模なリストラ計画、保育園の倒産増加といったミクロ〜社会構造的な課題に関する話題が中心となりました。日経平均やリート市場全体を一方向に強く押し上げるようなマクロ経済の好材料は見当たらず、相場は神経質な展開を見せています。
日経平均ETF（1329）は、始値6,680円から高値6,750円まで買われる時間帯があったものの、1日の値幅は92円にとどまりました。当システムが設定している「買い」の待機ラインまでは価格が下がらず、1329における本日の約定回数は0回となっています。
一方、JリートETF（1476）は、始値1,842円から終値1,842円と変わらずで引け、1日の値幅もわずか9円という極めて狭いレンジでの推移でした。しかし、日中の安値が1,837円まで沈んだタイミングで、システムがあらかじめ設定していた買いグリッドに接触し、機械的に1回の「買い」約定が執行されました。
検証の考察とリスク状況
本日は売り決済が発生しなかったため、確定利益は0円となりました。日経平均（1329）が様子見を続ける中で、Jリート（1476）のみが安値を拾う形で稼働しており、相関性の低い2銘柄を運用することによる挙動の違いがデータとして表れています。
しかし、本日の買い約定により、システムが抱えるリスクは一段と高まりました。現在、1476（Jリート）の保有ポジションは255口まで増加し、評価損（含み損）は-8,670円まで拡大しています。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードであるため、相場が下落し続ける限り、設定された間隔で買い注文が連続して約定し、保有ポジションと含み損が雪だるま式に増加し続ける仕様です。これにより、相場が反転上昇するまで多額の資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」が明確に表面化してきています。目先の利益ゼロという結果以上に、この下落トレンドによるリスク増大に対して資金余力がどこまで耐えられるか、引き続き客観的かつ厳格な検証が求められます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。