本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 2回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売2）
- 本日の確定利益（合算）：＋480円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋46,784円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：0口（評価損益：0円）
- 1476 JリートETF 保有ポジション：147口（評価損益：＋13,377円）
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、日経平均株価が一時3,000円以上値下がりするなど、全体としてボラティリティが急激に高まる展開となりました。当システムの対象銘柄である1329（日経平均ETF）は始値6,609円から安値6,454円まで下落し、終値6,499円（値幅158円）で取引を終えています。格子の値幅設定および注文範囲の関係上、本日1329における新規買いや利確の約定は発生せず、買い0回・売り0回となりました。
一方、1476（JリートETF）は始値1,949円、高値1,968円、安値1,946円、終値1,956円（値幅22円）と、株式市場の混乱に対して比較的堅調かつ落ち着いた動きを見せました。システムはこの価格変動に反応し、あらかじめ設定されていた利確ラインに達した売り注文を2回実行しました。結果として、株式市場が停滞する中でも不動産（リート）市場の値動きによって本日の確定利益が得られる形となりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は＋480円（累計＋46,784円）となった一方、ポジション面では1476（JリートETF）を147口保有しており、評価損益は＋13,377円となっています。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレード方式を採用しているため、相場が一方的に下落した場合には買い注文が連続して約定し、含み損の拡大や資金が長時間拘束されるリスクを常にはらんでいます。特に本日のように日経平均が急落する場面では、買いグリッドに連続して接触することで急激にポジションが増加する可能性がある点に留意が必要です。
こうした株式市場の急変リスクを緩和する試みとして、相関性の低い1476（JリートETF）をポートフォリオに追加しています。本日は日経平均が大きく動く一方でリートが別軌道で推移し約定機会を生み出しましたが、株式とリートの組み合わせによるリスク分散効果が長期的に機能するかどうかについては、今後もデータを蓄積しながら検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。