本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 2回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買2 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 186 口 / 評価損益 -5,394 円
市場動向とシステムの挙動
本日報じられたニュースでは、日本の対外純資産が中国に抜かれ世界3位に後退したことや、20代以下の持ち家率の増加傾向などがトピックとなりました。これらは日本の財政状態や、若年層の資産形成・住居への資金シフトというマクロな視点から、為替や金利、不動産市場の長期的な需給バランスに影響を与える可能性が想定されます。
このような状況下、本日の1329（日経平均ETF）は始値6,809円から終値6,756円へと下落傾向をたどりましたが、設定されたアルゴリズムの約定基準には達せず取引は発生しませんでした。一方で、1476（JリートETF）は1,844円から1,857円のレンジで推移し、安値圏に差し掛かった場面でシステムの押し目買いロジックが反応し、買いが2回約定しました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は37,010円で据え置きとなっています。一方で、1476の買い約定が進んだことにより、現在の保有残高は186口へと増加し、評価損益は-5,394円の含み損を抱える結果となりました。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場が想定を超えて下落し続けた場合には、買い下がりによるポジション増加に伴って資金が中長期的に拘束されるリスクがあります。今回から相関性の低い1476（JリートETF）を新たにポートフォリオに加え、リスク分散を図る検証を開始していますが、市場環境によっては両銘柄が同時に軟調となる局面も考えられます。アセットクラスの分散が実際の運用においてどのような効果をもたらすかについては、引き続き客観的なデータを積み重ねて検証を進める必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。