本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益：＋0円
- 稼働からの累計利益：＋34,414円
- 現在の保有ポジション：10 口
- 現在の評価損益（含み損益）：4,020 円
市場動向とシステムの挙動
本日の運用においては、買い・売りともに一度も約定が発生しない結果となりました。本システムは設定された価格の節目（グリッド）に到達した際にのみ機械的に注文を執行する仕組みであるため、市場の価格変動がその範囲内に到達しない場合には、今日のように待機状態が維持されます。
本日の国内市場は、前週末の米株高や中東情勢の一時的な緊張緩和への期待から序盤は買いが先行し、日経平均が大きく上昇する場面がありました。しかし、その後はホルムズ海峡を巡るイランの動向や地政学リスクへの警戒感が根強く意識されたほか、国内年金のリバランス売りなども重なり、終盤にかけて上値を大きく削る展開となりました。結果として、相場は一時的な急上昇を見せたものの、一日を通して特定の価格帯を突破するような強いトレンドを維持するには至りませんでした。本日のような「上昇後に警戒感から様子見姿勢が広がる」相場展開においては、当システムの設定ラインには届かず、約定0回という結果に繋がりました。これは相場に明確な方向感がない時に無駄な取引リスクを負わず、資金を温存して次の波を待つという、システム設計通りの正常な挙動と言えます。
検証の考察とリスク状況
システムの検証結果として、確定利益は0円であったものの、稼働開始からの累計利益は34,414円を維持しています。同時に、現在10口のポジションを保有しており、4,020円の評価利益が生じている状態です。確定利益が発生していない局面では、これら保有中のポジションが抱えるリスクを冷静に分析する必要があります。
本システムは現物取引によるグリッドトレードを採用しており、損切りを行わない設定となっています。これは相場が右肩上がりに推移する局面では有効に機能する反面、相場が継続的に下落した場合には大きな弱点となります。価格が下がるたびに買い注文が連続して執行されるため、保有ポジション数と含み損が加速度的に増加し続けます。この過程で最も警戒すべきは「資金拘束」のリスクです。下落が長期化し、すべての資金が含み損を抱えたポジションに固定されてしまうと、新たな約定による利益積み上げが完全に停止し、出口の見えない停滞に陥る可能性があります。現在の評価利益はあくまで一時的な数値であり、常に資金が枯渇するリスクと隣り合わせであることを認識し、運用を継続していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。