本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 2回（内訳：1329 買0/売0、1476 買0/売2）
- 本日の確定利益（合算）：＋480円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF 保有状況：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF 保有状況：保有 135 口 / 評価損益 14,850 円
市場動向とシステムの挙動
本日発生した地震に伴う交通網やライフラインへの影響など、災害に関連する不透明感が意識される中、株式市場では売りが先行する場面が見られました。日経平均ETF（1329）は始値6,529円から安値6,298円まで下落し、1日の値幅は282円とボラティリティが高まる一日となりましたが、設定したグリッド間隔に達しなかったため注文の約定には至りませんでした。
一方で、JリートETF（1476）は始値1,960円から終値1,975円へと上昇し、高値1,979円を付ける展開となりました。日経平均が軟調な推移を見せる中でリート市場は比較的堅調に推移したため、システムは設定された格子の売却ラインに反応し、売り約定が2回成立しました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益＋480円に対し、現在の保有ポジション状況はJリートETF（1476）が135口、評価損益は＋14,850円となっております。1329（日経平均ETF）はノーポジションの状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場が想定を超えて一方的に下落した局面では、買い注文が連続して執行され資金拘束に陥る固有のリスクが存在します。
今回から株価指数と相関性が比較的小さいJリートETF（1476）をポートフォリオに追加したことで、日経平均が調整する局面でもリート側の価格変動によって利益確定が行われました。このような複数資産の組み入れが、下落時における資金拘束リスクの緩和や全体ボラティリティの平滑化に寄与するかどうか、引き続き客観的なデータを取得し検証を進めていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。