本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋45,584円
- 1329 日経平均ETF：保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF：保有 177 口 / 評価損益 11,505 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場では、日経平均株価が一時2,000円を超える下げ幅を記録するなど、非常にボラティリティの高い相場展開となりました。1329（日経平均ETF）も高値6,838円から安値6,689円まで値幅149円と大きく揺れ動きました。一方で、1476（JリートETF）は終値1,930円（値幅19円）と比較的落ち着いた動きを見せ、株式市場の急落に対して異なる挙動を示しました。
本システムは、あらかじめ設定したグリッド（価格ライン）に到達した際のみ自動で約定する仕様です。本日は両銘柄とも設定した売買ラインに達しなかったため、システム全体で約定は買い0回・売り0回となり、本日の確定利益は＋0円となりました。相場が大きく変動した場合でも、基準を満たさなければ取引を行わない仕様通りの動作となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は＋0円ですが、稼働からの累計利益は＋45,584円となっています。リスク状況としては、1329（日経平均ETF）の保有が0口（評価損益0円）である一方、1476（JリートETF）は177口を保有しており、＋11,505円の含み益を抱えている状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードで運用しているため、相場の下落局面が長期化した場合、買い注文が連続して資金拘束に陥る固有のリスクが存在します。このリスクに対処するため、株式市場と相関性が低いとされる1476（JリートETF）をポートフォリオに追加し、分散効果の検証を行っています。本日見られたような日経平均の急落時において、Jリートが比較的安定した値動きを見せることで全体の価格変動リスクを和らげる効果が期待されますが、市場環境によっては同時に下落する可能性も想定されるため、引き続き慎重に経過を観察していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。