本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋45,584円
- 1329 日経平均ETF 保有状況：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF 保有状況：保有 177口 / 評価損益 9,912円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式およびリート市場は小幅な値動きに終始し、システム全体での約定回数は買い・売りともに0回となりました。本アルゴリズムはあらかじめ設定した価格ラインに到達した際のみ機械的に注文を発注する仕様となっているため、本日のように相場が設定レンジ内で収束した場合には新規の約定を行わず静観状態を維持します。
銘柄別の相場データを確認すると、1329（日経平均ETF）は始値6,936円、終値6,909円で、1日の値幅は81円（高値6,978円、安値6,897円）と落ち着いた推移となりました。一方、1476（JリートETF）は始値1,940円、終値1,921円とやや軟調に推移し、値幅は21円（高値1,940円、安値1,919円）でした。ニュース面では東京23区の中古マンション価格下落などの報道が見られ、不動産市況に対する意識が多少影を落とした可能性は考えられるものの、本日のJリートETFの価格変動範囲は限定的であったと言えます。
検証の考察とリスク状況
現在の運用成績は累計確定利益が＋45,584円、本日の確定利益は＋0円となっています。保有ポジションのリスク状況としては、1329の保有がなく、1476を177口保有しており、その評価損益は＋9,912円という状態です。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードの仕組みを採用しています。そのため、相場が一定方向に下落し続けた場合には設定グリッドに従って買い注文が連続して実行され、含み損の拡大とともに資金が拘束されるリスクを常にはらんでいます。
この資金拘束リスクへの対策として、株式市場と相関性が比較的低い1476（JリートETF）をポートフォリオに追加しました。株価指数と異なる値動きをする資産を組み合わせることで、単一市場の下落時における資金拘束の集中を和らげる効果が期待されます。ただし、金利変動や景気後退局面では両市場が同様の影響を受ける可能性もあり、この分散効果が実際にリスク低減に寄与するかどうかについては、今後のデータをもとに引き続き客観的な検証を行ってまいります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。