本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の約定回数内訳：1329 日経平均: 買0 / 売0、1476 Jリート: 買0 / 売0
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋44,594円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 201 口 / 評価損益 7,035 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は、日経平均株価が一時2,000円を超える大幅な値下がりを見せるなど、極めて高いボラティリティを記録する一日となりました。米国市場における景気後退への警戒感や、為替相場の急激な変動といったマクロ的な要因が市場に強い下押し圧力を加えたと考えられます。一方で、不動産投資信託を対象とするJリートETF（1476）は、株式市場の急落に対して小幅な値動きに留まり、相対的に落ち着いた挙動を示しました。
このような急激な市場の変動局面においても、当システム全体の約定回数は0回となっています。これは、相場が事前に設定されたグリッドの取引ラインに達しなかったためであり、急変動に対しても余計な取引を行わないという、あらかじめ規定されたシステム仕様に則った動作結果といえます。
検証の考察とリスク状況
本日のシステム稼働による確定利益は0円であり、累計利益は44,594円で横ばいとなっています。これに対し、現在システムが抱えているリスクの事実として、1476 JリートETFを201口保有しており、その評価損益はプラス7,035円となっています。
本システムは、損切りを設定せずに買い下がる「現物グリッドトレード」を採用しています。この設計上、相場が一方的に下落した際には、買い注文が連続して約定し、多額の資金が拘束されるリスクが常に存在します。こうした事態に備え、株式相場との相関性が比較的低いとされるJリート（1476）をポートフォリオに追加し、検証を進めています。今回の急落局面においてJリートが比較的堅調に推移したことは、単一アセットでの運用と比較して、資金拘束リスクの緩和や全体のボラティリティ抑制に寄与する可能性を示唆しています。この分散効果が長期的にどのように機能するか、今後も客観的なデータをベースに検証を継続します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。