本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 取引内訳：1329 日経平均（買0 / 売0）、1476 Jリート（買0 / 売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 1329 日経平均ETF保有ポジション： 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF保有ポジション： 186 口 / 評価損益 -5,208 円
市場動向とシステムの挙動
本日、日経平均ETF（1329）は値幅131円と一定の上下動を見せた一方、JリートETF（1476）は値幅13円と比較的狭いレンジでの推移にとどまりました。ニュースではニップンの値上げやナフサ関連の懸念など、インフレ進行やサプライチェーンのコスト増が想起されるマクロ要因が目立ち、投資家の様子見姿勢や市場の不透明感につながっています。本システムは設定した変動幅に達しない場合は取引を行わない仕様となっており、本日は両銘柄とも約定回数は0回となりました。ルールに基づいた静観が維持されています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円である一方、現在のリスク状況として1476 JリートETFにおいて186口のポジションを保有しており、5,208円の評価損を抱えています。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時に買いが連続して資金拘束に陥るリスクが常に存在します。このリスクに対処するため、株式市場と相関性の低いJリートETFを新規に追加し、リスク分散にどのような効果をもたらすかを現在検証している段階です。複数アセットの挙動が全体の資金効率や安定性にどう寄与するか、今後もデータを客観的に分析します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。