本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 買い約定：21回
- 売り約定：10回
- 本日の確定損益：＋1,180円
- 稼働からの累計損益：＋15,621円
- 現在の保有ポジション：140 口
- 現在の評価損益（含み損益）：＋280円
市場動向とシステムの挙動
本日の1329（日経平均ETF）は、始値5,640円から安値5,441円まで下落し、1日の値幅（ボラティリティ）が205円に達する大きな動きを見せました。フラット35の金利引き上げや、燃料高による企業・公共サービスへのコスト増といった国内の経済的負荷を示唆するニュースが、市場心理の重石になったと推測されます。
当システムは損切りを行わない「現物グリッドトレード」を採用しています。本日の値動きに対し、相場が右肩下がりに推移する過程で設定グリッドに基づき機械的な買い下がりを実施し、21回の買い約定が発生しました。一方で、下落の合間の微細な反発を捉えて10回の売り約定（利益確定）が行われ、本日の確定利益は＋1,180円となっています。
検証の考察とリスク状況
本日は価格が大きく下げたことで、買い約定が売り約定を上回り、結果として保有ポジションが140口へと増加しました。
本システムの仕様上、相場が回復せずに下落し続ける局面では、ポジションとそれに伴う「評価損（含み損）」が加速度的に増加し続けるリスクを内包しています。損切りを一切行わないロジックであるため、想定を上回る強い下落トレンドが発生した場合には、深刻な資金拘束および元本割れに繋がる構造的な弱点があります。現在の評価損益はわずかにプラス（＋280円）を維持していますが、ボラティリティが高い相場環境下では、急激な含み損の拡大リスクを常に意識した検証が必要です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。