本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 3回 / 売り 0回
※内訳 (1329 日経平均: 買0 / 売0, 1476 Jリート: 買3 / 売0) - 本日の確定利益（合算）：＋0 円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264 円
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 309 口 / 評価損益 -14,523 円
市場動向とシステムの挙動
本日のニュースでは、「一時1ドル152円台という約半年ぶりの円安水準」や、「金利上昇による住宅ローン返済者への影響」、「銀行の個人マネー争奪戦」など、為替や金利動向に直結するマクロ経済の重要トピックが多数報じられました。特に金利上昇のニュースは、資金調達コストの増大を連想させるため、不動産（リート）市場にとっては強い逆風となります。
こうした相場環境の中、日経平均ETF（1329）は始値6,820円から高値6,917円まで上昇する局面があったものの、最終的には安値引けとなる6,764円まで下落しました（1日の値幅153円）。しかし、当システムが設定している「買い」の待機ラインには届かず、1329においては本日の約定回数は0回となりました。
一方、金利上昇の警戒感が直撃した形となるJリートETF（1476）は、始値1,828円から安値1,811円へと下落基調が継続しました。この下落動向に対し、当システムはあらかじめ設定された間隔に従って機械的に買い注文を繰り返し、本日だけで3回の「買い」約定が連続して執行される結果となりました。
検証の考察とリスク状況
本日は売り決済が発生しなかったため、確定利益は0円でした。相関性の低い2銘柄を運用していることで、日経平均（1329）が様子見状態であっても、Jリート（1476）が独自に稼働する「分散効果」は機能していますが、現在はその分散がリスクの増大という形で表れています。
本日の連続した買い約定により、システムが抱えるリスクは深刻な水準に達しつつあります。現在、1476（Jリート）の保有ポジションは一気に309口まで膨らみ、評価損（含み損）は-14,523円まで大きく拡大しました。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードであるため、相場の下落トレンドが継続する限り、ナンピンのように買いが連続し、保有ポジションと含み損が雪だるま式に増加し続ける仕様です。これにより、相場が明確に反転上昇するまで多額の投資資金が長期間引き出せなくなる「資金拘束リスク」が現実のものとして強烈に表面化しています。一時的な利益の有無よりも、この含み損の拡大に対して資金管理がどこまで持ちこたえられるか、今後のシステムの耐久性について極めて客観的かつ厳格な検証を継続していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。