本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF 保有状況：0口（評価損益：0円）
- 1476 JリートETF 保有状況：249口（評価損益：-5,229円）
市場動向とシステムの挙動
本日の東京市場は、中東情勢の緊迫化に伴う米軍の軍事行動や原油先物価格の上昇を受け、日経平均株価が一時1,500円を超える急落を見せるなど、ボラティリティの高い一日となりました。1329（日経平均ETF）は安値6,691円から終値6,865円まで174円の値幅で乱高下した一方、1476（JリートETF）は値幅13円と限定的な動きにとどまりました。
本システムは、あらかじめ設定した価格幅に達した時点で自動的に売買を行う現物グリッドロジックを採用しています。本日は市場全体の変動が大きかったものの、両銘柄ともに設定した指値ラインには到達しなかったため、約定回数は0回、確定利益も0円となりました。急激な相場変動があっても、設定条件を満たさない局面では静観する仕様通りの挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
累計利益は＋47,264円となっていますが、同時に1476（JリートETF）において249口のポジションを保有しており、-5,229円の含み損を抱えている状態です。本システムは損切りを行わない現物取引であるため、相場の下落局面が長期化すると買い注文が連続して執行され、含み損の拡大と資金拘束のリスクが高まる点には留意が必要です。
日経平均ETFに加えて相関性の低いJリートETFを組み入れたことによるリスク分散効果については、株式市場が大きく崩れた局面でもリートの価格変動が比較的マイルドに推移するなど、資産ごとの挙動の違いが確認されています。ただし、金利見通しなどマクロ要因によるリート市場への影響も含め、分散がどの程度機能するかは引き続きデータを収集し、客観的に検証を進めていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。