本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定回数内訳：
- 1329 日経平均ETF：買い 0回 / 売り 0回
- 1476 JリートETF：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジション：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 270口 / 評価損益 -10,800円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は、日経平均株価の下げ幅が一時3,000円を超えるなど、極めて激しいボラティリティを示す展開となりました。このような急落局面において、1329 日経平均ETFは高値6,742円から安値6,603円まで値幅139円の大きな動きを見せたものの、当システムがあらかじめ設定している注文ラインには達しなかったため、本日の約定は0回となりました。株価の急激な変動に対しても、設定レンジ外では取引を行わずに静観するグリッドトレードシステムの仕様通りの挙動となっています。一方、1476 JリートETFは終値1,823円、値幅19円と比較的限定的な動きにとどまり、株式市場の急変動による影響は本日時点では局所的なものにとどまっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円となり、累計利益は37,010円で横ばいとなっています。一方で、現時点で抱えているリスクとして、1476 JリートETFを270口保有しており、評価損益は-10,800円となっています。
当システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時には買い下がりによって保有ポジションが増加し、資金が長期間拘束されるリスクを常に内包しています。今回から、株式市場との相関性が比較的低いとされる「1476 JリートETF」をポートフォリオに追加いたしました。このような市場全体の急変動時において、リートの組み入れがシステム全体の資金拘束リスクをどのように分散し得るか、あるいは新たなリスク要因となるかについては、引き続き客観的なデータを収集し、検証を進めていく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。