本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 内訳（1329 日経平均：買い 0回 / 売り 0回、1476 Jリート：買い 0回 / 売り 0回）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF：保有 186口 / 評価損益 -4,836円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値6,911円から終値6,779円へと下落し、一日の値幅は142円となりました。一方のJリートETF（1476）は、始値1,854円から終値1,856円と、11円の極めて狭い値幅での推移にとどまりました。
マクロ環境としては、政府が企業利益を成長投資へ促す新指針を示したことなどが報じられていますが、本日の株式市場はやや軟調な展開となりました。このような相場状況下において、本日のシステムによる約定は両銘柄ともに0回でした。あらかじめ設定された売買ラインに価格が到達しなかったため取引を行わないという、グリッドトレードシステムの仕様通りの挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定損益は0円で、累計利益は37,010円のまま推移しています。一方で、JリートETFにおいて186口のポジションを抱えており、評価損益は-4,836円となっています。
本システムは損切りを設定しない現物グリッドトレードを採用しているため、相場の下落局面においては買い注文が連続し、含み損が増大するとともに資金が固定化される「資金拘束リスク」が常に存在します。このリスクを軽減する試みとして、株式相場との相関性が比較的低いとされるJリートETF（1476）をポートフォリオに追加しています。二つの異なるアセットクラスに資金を分散させることで、一方の価格変動が他方に与える影響をどの程度抑制できるか、引き続き長期的な視点で検証を続けてまいります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。