本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均ETF（買 0回 / 売 0回）、1476 JリートETF（買 0回 / 売 0回）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋47,264円
- 1329 日経平均ETF 保有状況：0口（評価損益：0円）
- 1476 JリートETF 保有状況：249口（評価損益：-8,217円）
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場において、1329（日経平均ETF）は始値6,701円から終値6,653円と軟調に推移し、1日の値幅は98円にとどまりました。また、1476（JリートETF）も始値1,851円から終値1,843円、日中値幅は17円と、両銘柄ともに方向感に乏しい小動きの展開となりました。
マクロ環境では長期金利の動向が意識されており、金利の上昇基調は借入比率の高い不動産市場およびJリートにとって調達コスト増などの下押し要因として意識されやすい状況にあります。
システム挙動としては、あらかじめ設定した価格幅のグリッドラインに価格が到達しなかったため、両銘柄とも新規発注・利確注文の約定は発生しませんでした。値幅が狭い相場では取引を行わず静観するアルゴリズムの仕様通りの動作となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円で累計利益は＋47,264円のまま維持されていますが、一方で1476（JリートETF）において249口のポジションを抱えており、-8,217円の評価損が生じています。
本システムは損切りを行わず機械的に買い下がる現物グリッドトレードを採用しているため、相場が一方向へ下落し続けた場合、買い注文が連続して約定し資金拘束に陥るリスクを常に内包しています。
今回、株式市場と値動きの特性が異なるJリートETF（1476）をポートフォリオに組み入れたことで、資産間の相関の違いによるリスク分散効果を期待して検証を進めていますが、金利上昇等の市場要因によって軟調な地合いが継続すれば、ポジションの固定化が進む可能性もあります。確定利益のみに偏らず、含み損と資金効率のバランスを客観的に観察し、検証を継続していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。