本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回（内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋45,584円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：保有 0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF 保有ポジション：保有 177口 / 評価損益 12,921円
市場動向とシステムの挙動
本日の金融市場では、外国為替市場において一時1ドル＝163円台まで円安が進み、約39年半ぶりの高値水準を記録しました。財務相による介入を辞さない姿勢の牽制発言が見られたものの、為替の急激な変動や金利動向への警戒感から、1329 日経平均ETFは始値7,012円から終値6,869円へと下落し、1日の値幅は170円となりました。一方で1476 JリートETFは始値1,943円、終値1,938円と、値幅17円の落ち着いた値動きで推移しました。
こうした相場環境のなか、本日のシステム運用における約定回数は両銘柄ともに0回となりました。本システムはあらかじめ設定したグリッドライン（価格水準）に到達しない限り売買を行わないアルゴリズムとなっているため、設定条件を満たさなかった本日は取引を行わずに静観する形となりました。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は＋0円となり、稼働からの累計確定利益は＋45,584円で横ばいとなっています。リスク面においては、1329 日経平均ETFの保有口数が0口であるのに対し、1476 JリートETFを177口保有しており、評価損益は＋12,921円の含み益状態にあります。
本システムは損切りを行わない現物グリッドトレード仕様を採用しています。そのため、相場が下落局面に入った際には買い注文が連続して約定し、評価損の拡大とともに資金が長期的に拘束されるリスクを常に抱えています。
この課題に対し、株式市場と相関性の低い「1476 JリートETF」をポートフォリオに追加し、複数資産に分散させる検証を行っています。アセットクラスの分散によって資金拘束リスクがどの程度軽減されるか（あるいは相関関係がどのように変化するか）については、今後も客観的な数値をもとに観察を続けていきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。