本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 6回 / 売り 0回
- 取引内訳：1329 日経平均ETF（買0回 / 売0回）、1476 JリートETF（買6回 / 売0回）
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 1329 日経平均ETF保有ポジション：0口 / 評価損益 0円
- 1476 JリートETF保有ポジション：258口 / 評価損益 -11,868円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場は、財務相による為替への介入示唆や、接近する台風にともなうレジャー関連企業の活動停滞懸念など、マクロ要因の不透明感が意識される展開となりました。こうした背景のもと、日経平均ETF（1329）は1日の値幅が171円と比較的狭いレンジでの推移にとどまり、本システムの売買閾値に達しなかったため約定は発生していません。一方、JリートETF（1476）は始値1,840円から終値1,819円へと下落基調をたどりました。この価格低下プロセスにおいて、グリッドトレードの押し目買いロジックが淡々と反応し、合計6回の買い約定を実行しています。本日は上昇に転じる局面がなかったため、利確による確定利益は発生していません。
検証の考察とリスク状況
本システムは損切りを想定しない現物のグリッドトレードとして運用しています。そのため、今回のようにJリートETFの下落局面において買い買いが先行する場合、買いポジションが258口（評価損益 -11,868円）へと累積していくことになります。これにより、反発が得られない長期的な下落トレンドに陥った場合、ポジションを抱えたまま資金が拘束されるリスクを内包しています。今回、日経平均ETFと相関性が低いとされるJリートETF（1476）を新たにポートフォリオへ組み込んだことで、株価が膠着した場面でも取引機会を補い合う分散効果が期待されますが、その実効性については今後の市場サイクルを通じて客観的に検証していく必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。