本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 本日の約定回数：買い 0回 / 売り 2回
- 本日の確定利益：＋200円
- 稼働からの累計利益：＋34,614円
- 現在の保有ポジション：8 口
- 現在の評価損益（含み損益）：3,664 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均株価に連動する1329 ETFは、始値6,150円から緩やかに値を上げ、高値6,203円を付ける展開となりました。市場全体を俯瞰すると、日銀の4月会合において利上げが見送られるとの観測が報じられたことが大きなマクロ要因となっています。金融緩和的な環境が当面維持されるとの見方が広まったことで、株式市場には買い安心感が広がり、底堅い推移を見せました。
システムの挙動を確認すると、本日は株価が上昇基調で推移したため、あらかじめ設定されていた利益確定の指値に2回接触し、売り約定が成立しました。一方、安値は6,142円に留まり、前日からの価格水準を維持したため、新たな買い注文が約定する条件には至りませんでした。1日の値幅（ボラティリティ）は61円と、市場全体としてはやや落ち着いた動きとなっており、システムの約定回数も限定的な結果となっています。
検証の考察とリスク状況
今回の検証では200円の利益が確定されましたが、同時に8口のポジションを保有し続けている状態にあります。本システムは「現物取引」によるグリッドトレードを採用しており、あらかじめ設定した価格帯で淡々と売買を繰り返すロジックです。そのため、本日のような緩やかな上昇局面では利益を積み上げますが、特有の構造的リスクを内包している点に留意しなければなりません。
最大の弱点は、損切りを行わない仕様であることです。今後、相場が想定に反して下落局面に入った場合、システムは安値を拾うために買い注文を連続して実行します。この際、株価が回復せずに下げ続けた場合、保有ポジションと含み損が際限なく膨らみ続け、深刻な「資金拘束」に陥るリスクがあります。現在の評価損益はプラス圏で推移していますが、これは一時的な市場環境に依存したものであり、相場急変時には含み損が確定利益を大きく上回る可能性があることを、検証データとして冷静に評価する必要があります。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。