本日の稼働状況と約定結果（1329 日経平均ETF）
- 買い約定：0回
- 売り約定：35回
- 本日の確定損益：＋4,374円
- 稼働からの累計損益：＋14,441円
- 現在の保有ポジション：129 口
- 現在の評価損益（含み損益）：＋17,544円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は、始値5,516円から終値5,590円まで上昇する展開となりました。1日の値幅は112円と一定のボラティリティが確認されています。
当システムは、あらかじめ設定した価格帯に一定間隔で網を張る「グリッドトレード」を採用しています。本日は買い約定が0回に対し、売り約定が35回となりました。これは、価格が上昇局面に入ったことで、過去の下落過程で取得し蓄積していたポジションが、順次利益確定の指値に到達したためです。
燃料高騰や金利上昇の兆候などマクロ経済の不透明感がある中、本日の相場は底堅く推移しましたが、システムは相場観を持たず、機械的に設定価格での決済を遂行しました。
検証の考察とリスク状況
本日の運用では4,374円の利益を確定させましたが、現在もシステム内には129口のポジションを継続して保有しています。
当システムは「損切りを行わない現物運用」のロジックで稼働しており、相場が反転し下落トレンドが継続した場合、買いポジションとそれに伴う含み損が際限なく増加し続けるリスクを内包しています。現在の評価損益はプラス（＋17,544円）に推移していますが、これは過去の平均取得単価を現在の市場価格が上回っているという一時的な状態に過ぎません。急激な相場変動や長期的な下落局面においては、多額の含み損を抱えることによる深刻な資金拘束および元本割れリスクがある点に注意が必要です。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。