本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 3回
- 本日の約定内訳：1329 日経平均 買0回・売0回 / 1476 Jリート 買0回・売3回
- 本日の確定利益（合算）：＋1,440円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋38,450円
- 1329 日経平均ETF 保有ポジション：0口 / 評価損益：0円
- 1476 JリートETF 保有ポジション：234口 / 評価損益：-4,914円
市場動向とシステムの挙動
本日の市場は、日銀総裁の入院報道や原油の代替調達に関するニュースなど、マクロ経済に影響を与えるイベントが報じられました。1329 日経平均ETFは始値6,530円から終値6,692円まで上昇し、213円の値幅を記録しましたが、事前設定された約定レンジに達しなかったため、約定はありませんでした。
一方で、1476 JリートETFは始値1,840円から終値1,842円、値幅27円という狭いレンジ内での推移となりました。しかし、高値1,855円に向けた局所的な上昇局面において売りシグナルが反応し、3回の売り約定をこなしました。株価指数の値動きがない局面でも、相関性の異なるリート市場の微細な変動を捉えた結果となっています。
検証の考察とリスク状況
本日は1,440円の確定利益を得たものの、手元には1476 JリートETFの保有ポジションが234口残り、4,914円の含み損（評価損益）を抱えている状態です。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードを採用しているため、相場下落時に買いが連続し、長期間にわたり資金が拘束されるリスクが内在しています。
今回から相関性の低いJリートETF（1476）をポートフォリオに追加したことにより、日経平均のボラティリティ低下時にも利益機会を確保する動きが見られましたが、分散効果が長期的なリスク低減にどう寄与するかはまだ検証段階にあります。引き続き、確定利益と含み損のバランスを客観的に観察していきます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。