本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 本日の約定内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 270 口 / 評価損益 -12,420 円
市場動向とシステムの挙動
本日の日経平均ETF（1329）は始値6,769円から終値6,804円（値幅161円）、JリートETF（1476）は始値1,820円から終値1,817円（値幅19円）の推移となりました。マクロ要因として、日銀が6月会合で利上げに踏み切る公算が大きいとの観測報道があり、市場全体に一定の警戒感と買い控えの傾向が見られます。このボラティリティの低下や方向感の欠如により、本日はあらかじめ設定されたグリッド幅の取引ラインに達することがなく、システム全体の約定は0回となりました。設定ラインをクリアしない限り注文が入らない仕様に基づいた挙動です。
検証の考察とリスク状況
これまでの累計利益＋37,010円に対し、現在はJリートETFで-12,420円の含み損が発生しています。本システムは、損切りを行わずに現物取引を繰り返すグリッドトレード手法を採用しているため、相場が想定を超えて下落し続けた場合には、買い下がりによるポジションの増加とともに、資金が長期間にわたり拘束されるリスクが伴います。この資金拘束を抑制するため、日経平均ETFと相関性の低いJリートETFをポートフォリオに追加し、リスク分散の効果について検証を行っています。二つの異なる市場を対象とすることで、どのような資金効率の変化やリスク低減効果が見られるか、今後も継続的にデータを蓄積し静観します。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。