前回の記事では、このブログの目的と自動売買システムの概要についてお話ししました。
今回から、私が検証しているPython自動売買システムの「中身（ロジック）」について、数回に分けて解説していきます。第1回目のテーマは、「対象銘柄と取引手法の選び方」です。
株価の未来は誰にもわからない
「株価は将来を織り込んでいる」とよく言われます。しかし実際には、突然の国際情勢の変化や企業の不祥事などで相場は急激に変動します。結局のところ、明日株価がどうなるかなど誰にもわかりません。
であれば、相場を予想する裁量トレードではなく、「あらかじめ決めたルールで機械的に売買を繰り返す（グリッドトレード）」という手法の優位性と限界を検証してみることにしました。
ただ、これを人間が手動で毎日やり続けるのは疲労が溜まり、必ず感情のブレが生じます。だからこそ、プログラムに決めた通りに「自動」で実行させるシステムを構築したのが、この検証のスタートです。
なぜFX、信用、先物ではないのか？
システムを構築するにあたり、最初はFXや信用取引、先物も検討しました。しかし、あくまで個人による初期のシステム検証という観点から、以下の理由で今回は見送っています。
- 先物取引： 資金力が豊富にあれば選択肢に入りますが、現段階の検証としてはハードルが高い。
- FX（外国為替）： 国同士の関係などで急変動しやすく、レバレッジによるリスク管理が複雑になる。
- 信用取引： 金利負担が発生する上、少額からの取引だと名義書換料や管理料などのコストが検証のノイズになる。
数ある日経225ETFの中で「1329」を選んだ理由
日経平均株価に連動するETFはいくつか種類がありますが、その中で私が「1329（iシェアーズ・コア 日経225 ETF）」を選んだのには明確な理由があります。
それは、数千円台から投資可能であり、他の日経225ETFと比べて単価が低く抑えられているからです。
グリッドトレードは「一定の価格幅で複数の注文を配置する（網を張る）」という性質上、1回の注文あたりの拘束資金が小さいほど、細かく設定を分散させることができます。限られた資金でシステムの挙動をテストするには、この「1329」が適していると判断しました。
だから「1329の現物」から始める
日本の主要企業の集合体であるため個別株特有の倒産リスクは抑えられており、現物取引のため追証（借金）や金利手数料が発生しないというシステム上のメリットがあります。
【⚠ 現物グリッドトレードの明確な弱点】 しかし、この手法は決して万能ではありません。「相場が下落し続けた場合、含み損を抱えたポジションが雪だるま式に増え、長期間資金が拘束される（塩漬けになる）」という強力なデメリットが存在します。追証がないとはいえ、元本が大きく目減りするリスクは常に伴います。
今回はあくまでシステム検証の第一歩として、コストやリスクを限定・計算しやすい「1329の現物」を採用しました。 今後の記事でも、このシステムに組み込んでいるロジックの仕組みと、それに伴うリスク（機能しない相場環境など）について少しずつ紐解いていきます。
※免責事項 本記事で解説しているロジックや銘柄選定は、運営者個人の検証記録を公開するものであり、特定の成果や将来の利益を保証するものではありません。特定の銘柄の売買を推奨するものではないため、投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
次回の記事から、このシステムに込めたこだわりやロジックを少しずつ紐解いていきます。